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Si no apaga la PC y tienes WXP, se debe quizá a alguna actualización que hiciste. 
Debes ir al registro de Windows: 
inicio/ejecutar y escribir regedit.exe
localiza HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/WindowsNT/CurrentVersion/Winlogon. 
Los valores alfanuméricos PowerDownAfterShutdown y ShutdownWhithoutLogon deben ser 1. 

También debes revisar HKEY_CURRENT_USER/Control Panel/Desktop y en PowerOffActive debe estar en 1. 
Debes resolver con esto. Saludos